今年火到没朋友的量化基金,你错过了吗?

好买财富 2016-12-02 19:16

自今年1月初的熔断之后,A股市场一直在2800点至3100点之间来回波动,最终在两周之前站上了3200点。在这场震荡市中,量化基金的优势开始凸显:在今年业绩较好'...

自今年1月初的熔断之后,A股市场一直在2800点至3100点之间来回波动,最终在两周之前站上了3200点。

在这场震荡市中,量化基金的优势开始凸显:在今年业绩较好的40只基金中,一共出现了6只量化基金,比例高达15%!


不可能成为可能

设想一下,如果限你在5分钟内找出法国国家图书馆内某本书中的“X”元素。靠人工这几乎是不可能完成的任务。

可如果将所有藏书资源电子化,再编写出一段自动执行的程序,让强大的计算机在5分钟内兵分多路为你查找翻阅呢?情况当然明朗不少!

人们在这种想法的驱使下创造了量化投资基金。

量化基金,就是利用数学、统计学、信息技术的量化投资方法来管理投资组合。它关注的是宏观数据、市场行为、企业财务数据、交易数据并进行分析,利用数据挖掘技术、统计技术、计算方法等处理数据,以得到最优的投资组合和投资机会。

用“量化”致胜

量化大师年入15亿美元

量化基金在国际资本市场,尤其是美国市场已经有了长足的发展并形成了相当的规模,詹姆斯·西蒙斯所操盘的大奖章基金无疑是其中的佼佼者。

1989年到2009年间,被誉为“印钞机”的大奖章基金平均回报率达到35%,较同期标普500指数年均回报率高20多个百分点,比索罗斯和股神巴菲特的操盘表现都高出10余个百分点。


这位天才的数学家,也是全球收入最高的基金经理,年赚15亿美元。他说,交易“要像壁虎一样,平时趴在墙上一动不动,蚊子一旦出现就迅速将其吃掉,然后恢复平静,等待下一个机会。”

区别于普通基金

量化基金目前在国内公募基金市场上也初具规模。Wind数据截止2016年9月末的统计,目前市场上的86只量化基金表现比较平淡,年初至今平均收益率为-2.1%,而大盘年初至今下跌-15.6%。其中有33只量化基金收益为正,即近40%的量化基金获得正收益。

根据运作模式,量化基金大致分为3种:

而把时间拉长到3年,则量化基金近三年的平均收益高达91.4%,远高于同期普通股基55.8%的平均涨幅。且有不少长跑型量化基金收益率翻倍。

黑匣子也有正确打开方式

讲真,量化基金很难选择,前面说了,基金经理用的模型可都是秘密,外人无从得知。不过,投资者还是能通过一些“表面功夫”来选择:比方说观察基金经理、历史业绩、风险控制等。


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